当前位置:首页 建筑知识 在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,按照一定比例买入这两种证券,使得构成的证券投资组合的标准差为零。

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,按照一定比例买入这两种证券,使得构成的证券投资组合的标准差为零。

发布时间:2023-03-03 06:46:01

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,按照一定比例买入这两种证券,使得构成的证券投资组合的标准差为零。

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,按照一定比例买入这两种证券,使得构成的证券投资组合的标准差为零。

A 、0

B 、1

C 、0.5

D 、-1

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,按照一定比例买入这两种证券,使得构成的证券投资组合的标准差为零。

参考答案

【正确答案:D】

选项D正确:相关系数越小,在不允许卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。



温馨提示:
本文【在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,按照一定比例买入这两种证券,使得构成的证券投资组合的标准差为零。】由作者 设备监理师考试 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6