什么是倒向随机微分方程

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什么是倒向随机微分方程,麻烦给回复

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2024-01-05 03:26:19

一种特殊的随机微分方程.它的一般形式如下:

(1)

其中T是将来的一个给定时刻,ξ是T时刻预定要达到的目标(终端条件),w(t)是干扰源(标准的布朗运动).倒向随机微分方程解的存在惟一性定理是:设ξ平方可积并关于FWT可测,对于固定的(y,z),f(y,z,·)是FWT适应的平方可积过程且关于(y,z)满足一致李普希茨条件,则存在惟一的一对平方可积的FWT适应过程(y(t),z(t))满足倒向随机微分方程(1).

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