简介:蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征,故借用赌城蒙特卡罗命名。
基本原理:蒙特卡罗方法的解题过程可以归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。
主要应用:金融工程学,宏观经济学,生物医学,计算物理学等
蒙特卡洛法概念
简介:蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征,故借用赌城蒙特卡罗命名。
基本原理:蒙特卡罗方法的解题过程可以归结为三个主要步骤:构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。
主要应用:金融工程学,宏观经济学,生物医学,计算物理学等
是通过随机抽样来近似求解问题。它采用概率模型和随机数(或伪随机数)来模拟事物的运动和演变过程,从而在多次抽样实验中,统计并计算出问题的解。
这种方法适用于解决许多计算问题,如金融工程学、宏观经济学和计算物理学等领域。