G-Q检验法检验异方差存在
原理:
一元线性回归分析中,先对自变量x进行排序(默认为由小到大排序ascending)
删除中间的1/4个样本,对前后两个子样本分别作线性回归,得到残差平方和sum of squares residuals
因为异方差模型中,ei服从(0,σi2)的正态分布,因此构建F统计量(∑e1^21-1)/(∑e2²2-1)。
原假设H0:不存在异方差
备择假设H1:存在异方差
若计算得到的F>Fα,则拒绝原假设,表明存在异方差
检验方法包括哪些内容
G-Q检验法检验异方差存在
原理:
一元线性回归分析中,先对自变量x进行排序(默认为由小到大排序ascending)
删除中间的1/4个样本,对前后两个子样本分别作线性回归,得到残差平方和sum of squares residuals
因为异方差模型中,ei服从(0,σi2)的正态分布,因此构建F统计量(∑e1^21-1)/(∑e2²2-1)。
原假设H0:不存在异方差
备择假设H1:存在异方差
若计算得到的F>Fα,则拒绝原假设,表明存在异方差
1.
根据数据分布情况,计算各个分位数的样本值。
2.
根据样本值和分位数的大小关系,将样本值分组,并计算每组的均值和标准差。
3.
计算每组标准差的平方,得到方差矩阵。
4.
对方差矩阵进行主成分分析,得到第一主成分。
5.
计算第一主成分的方差,即为gq值。