单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。
中文名
单位根检验
外文名
Unit root test
单位根检验
是指检验序列中是否存在单位根
单位根
就是指单位根过程，可以证明
对于存在
单位根的时间序列
简介 听语音
单位根检验是随机过程的问题。定义随机序列{ x_t}，t=1,2,…是一单位根过程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1,2… 其中ρ=1，{ε }为一平稳序列(白噪音)，且E[ε ]=0, V(ε )=σ
单位根检验时间序列的单位根研究是时间序列分析的一个热点问题。时间序列矩特性的时变行为实际上反映了时间序列的非平稳性质。对非平稳时间序列的处理方法一般是将其转变为平稳序列，这样就可以应用有关平稳时间序列的方法来进行相应得研究。对时间序列单位根的检验就是对时间序列平稳性的检验，非平稳时间序列如果存在单位根，则一般可以通过差分的方法来消除单位根，得到平稳序列。对于存在单位根的时间序列，一般都显示出明显的记忆性和波动的持续性，因此单位根检验是有关协整关系存在性检验和序列波动持续性讨论的基础。在经济、金融时间序列中，常会遇到ρ非常接近1的情况，成为近似单位根现象。近似单位根是介于平稳序列I（0）和单正序列I（1）之间。
单位根检验研究 听语音
