多重共线性是指在回归模型中,自变量之间存在高度相关性,导致模型估计中的方差变大,系数估计不准确。解决多重共线性的方法有以下几种:
1. 去除高度相关的自变量:根据经验或领域知识,筛选出最具代表性的自变量,去除其余高度相关的自变量。
2. 合并高度相关的自变量:将高度相关的自变量合并成一个新的自变量,例如将多个身高指标合并为一个综合身高指标。
3. 正交化处理:使用正交化方法将自变量进行正交化,使得自变量之间不再存在相关性。
4. 引入惩罚项:在回归模型中引入惩罚项,例如岭回归、lasso回归等,可以减小自变量之间的相关性。
在eviews中,可以使用“变量”菜单下的“多重共线性测试”功能来检测多重共线性,同时还可以使用“变量”菜单下的“主成分分析”功能对自变量进行正交化处理。
此外,还可以使用eviews中的岭回归、lasso回归等方法来解决多重共线性问题。