正态分布的联合概率密度函数如下 :
fx(x1,...xn)=1(2π)k√|Σ|1/2exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ))
其对应的矩母函数(也有称动差函数)为exp(μTt+12tTΣt)。事实上,如果随机向量[X1,...Xn]满足上面的动差函数,那么我们就称随机向量[X1,...Xn]服从多元高斯分布。在抽样多元正态分布时,如果已知了其它维度的随机变量值,剩下的那个维度的随机变量也是服从正态分布。
正态分布联合概率密度怎么求
正态分布的联合概率密度函数如下 :
fx(x1,...xn)=1(2π)k√|Σ|1/2exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ))
其对应的矩母函数(也有称动差函数)为exp(μTt+12tTΣt)。事实上,如果随机向量[X1,...Xn]满足上面的动差函数,那么我们就称随机向量[X1,...Xn]服从多元高斯分布。在抽样多元正态分布时,如果已知了其它维度的随机变量值,剩下的那个维度的随机变量也是服从正态分布。
正态分布密度函数公式:f(x)=exp{-(x-μ)²/2σ²}/[√(2π)σ]。计算时,先算出平均值和标准差μ、σ,代入正态分布密度函数表达式,给定x值,即可算出f值。