什么是遗漏变量

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问题描述:

遗漏变量是什么意思

推荐答案

2023-10-23 11:32:15

遗漏变量是指,你遗漏的变量既与自变量有关,又与因变量有关。比如你的身高是x,树的高度是y,把树每年的高度对你每年的身高做回归,系数肯定显著为正。但是你遗漏了时间这个变量。其实你的身高和树的身高并没有关系,只不过都随着时间长高而已。

另外,多重共线性和线性相关是不一样的。线性相关就是你说的,一个变量可以用另一个变量表示。用向量的语言来说,就是两个变量是共线的。而多重共线性是说,两个变量的向量是夹角小于90度大于0度(如果完全无关,则向量夹角为90度)。

多重共线性是普遍存在的。两个自变量之间有多重共线性是很正常的,只要vif<10,就对结果影响不大。顺便一说,多重共线性也能保证结果无偏,只是影响显著性。而如果vif<10,则显著性的影响也不大,可以不用考虑。

所以,加入遗漏的相关的变量,可能会出现多重共线性,但一般不会线性相关。如果多重共线性太严重,可以考虑换个指标什么的。

其他答案

2023-10-23 11:32:15

遗漏变量问题顾名思义,就是本来应该是解释变量的变量,没有没放入回归的模型中,导致的一系列问题。但是,实际上,只要不存在遗漏变量偏差则照常估计即可。

遗漏变量主要有两种情形:遗漏变量与解释变量相关或者与解释变量无关。

其中第二种情形可以不用处理,因为这种情形不会导致估计不一致。而第一种情形如果不处理将会严重影响实证的可信性,必须处理。

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