是指倒向随机微分。
倒向随机微分方程BSDEs(Backward Stochas-tic Differential Equations)在经历了多年的发展,成为一个重要的独立分支,引起了大量的数学家、金融家以及经济学家的广泛关注和研究。它在随机微分对策、随机最优控制、偏微分方程以及金融数学等方面的应用中起到了重要的作用。
倒向随机微分方程是在1978年由法国的Bismut教授研究出来的,Bismut教授是随机分析和控制专家,他在研究对随机最优控制的过程中得到倒向随机微分方程,倒向随机微分方程是与正向系统方程对偶的。
