在概率论和统计学中,协方差是一种两个变量如何相关变化的度量,而协方差函数或核函数,描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。
在概率论和统计学中,协方差是一种两个变量如何相关变化的度量,而协方差函数或核函数,描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。对于一个随机场或随机过程Z(x)在定义域D,一个协方差函数C(x,y)给出在两个点x和y的值的协方差:
C(x,y)在两种情况下称为自协方差函数:在时间序列(概念一致,除了x和y指时间点而不是空间点),以及在多变量随机场(指变量自己的协方差,而不是互协方差)。
对点x1,x2,…,xN∈D为每种线性组合的方差:
可计算为 一个函数为有效的协方差函数当且仅当这个方差对所有可能的N和权重w1,…,wN非负。一个有这种性质的函数成为正定。对弱平随机场, 其中
对任意延迟h, 协方差函数可表示为一元函数: 称为协变差图也是协方差函数.C(xi,xj) 可由Cs(h)计算:变差函数
随机场随机过程克里格法自相关函数相关函数