当前位置:首页 科普知识 协方差函数

协方差函数

发布时间:2023-09-16 08:01:03

在概率论和统计学中,协方差是一种两个变量如何相关变化的度量,而协方差函数或核函数,描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。

协方差函数定义

在概率论和统计学中,协方差是一种两个变量如何相关变化的度量,而协方差函数或核函数,描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。对于一个随机场或随机过程Z(x)在定义域D,一个协方差函数C(x,y)给出在两个点x和y的值的协方差:

协方差函数

C(x,y)在两种情况下称为自协方差函数:在时间序列(概念一致,除了x和y指时间点而不是空间点),以及在多变量随机场(指变量自己的协方差,而不是互协方差)。

协方差函数可容许性

对点x1,x2,…,xN∈D为每种线性组合的方差:

协方差函数

可计算为

协方差函数

一个函数为有效的协方差函数当且仅当这个方差对所有可能的N和权重w1,…,wN非负。一个有这种性质的函数成为正定。

协方差函数平稳简化

对弱平随机场, 其中

协方差函数

对任意延迟h, 协方差函数可表示为一元函数:

协方差函数

称为协变差图也是协方差函数.C(xi,xj) 可由Cs(h)计算:

协方差函数

协方差函数参见

变差函数

随机场

随机过程

克里格法

自相关函数

相关函数

温馨提示:
本文【协方差函数】由作者 百科大全 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6