日内差价交易法

日内差价交易法，通常指在金融资本市场上进行的，当日完成的，以博取买卖价差而企图盈利的买卖方式。其原理是利用商品或某标的的价格在当日内的波动，进行投机交易。因为参与者众多且参与者的认知不可能一致，就必然导致投资标的的价格出现上下波动。投机者正是看中这种波动带来的利益空间，企图博取差价而获利。

日内差价交易法实际应用

因为差价必须在当日完成，所以，通常来说，日内差价交易法适用于T+0的股市期市汇市等市场，A股市场实行T+1交易，往往使当日的震荡区间难以把握，而不太适用这种方法。

日内差价交易法操作要点

1.交易次数与收益率呈反比

交易次数基本与收益率呈反比。交易过于频繁是由于振荡区间过小和止损过多引起的，但同时也要注意并非交易次数越少对应收益率越大，如果区间设置过大，会导致错失一部分趋势行情带来的利润。因此，日内交易应避免进行频繁交易，而应当规避适当的振荡区间，并根据品种特性设置正确的止损方式。

2.设置止损止盈的重要性

如果在交易过程中不设置止损，或在已经有一定盈利的情况下不进行止盈，会有什么样的结果？以下为止损百分比=0、止盈百分比=0时的测试结果：

无止损止盈交易的收益率

通过对比发现，没有设置止损止盈的交易结果是收益率非常小，甚至会亏损，而设置止损止盈后的收益率为正，只要选择恰当的振幅百分比确定振荡区间就能实现。

3.资金曲线与成交量的关系

单个品种的不同交易时间段活跃程度不同，可以通过成交量反映出来。在成交活跃的阶段进行日内交易更容易获得较高的收益。

4.适合日内区间突破交易的品种

并非所有的品种都适合区间突破交易，较为活跃的品种必须拥有平滑的收益曲线。

日内差价交易法系统建立

成功的日内交易，无论是通过人工制定计划或是采用程序化交易，都必须有一个稳定的交易系统，并能经得起历史数据的检验；最高的收益不代表最理想的交易模式，资金曲线的稳定增长和平滑才是有效的系统；更重要的还在于始终如一地运用这些系统，坚守交易原则，不因为害怕亏损和错过盈利而无纪律地频繁交易。如果投资者能够坚守这些原则，通过日内交易在实盘中长期稳定地获利终会实现。